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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
KIT Scientific Publishing
Jan Seifert
komponente
sowie
optionen
co2
poisson
abbildung
zeigt
modellierung
modell
sprung
somit
κm
bzw
regime
deutlich
bewertung
σm
volatilität
δc
option
modelle
σl
euro
strommarkt
beschreibung
herangezogen
spike
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ergibt
strompreismodellierung
preis
swing
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langfristigen
berücksichtigung
switching
δcta
beobachteten
pjt
verlauf
zeitpunkt
σs
intensität
terminkontrakte
volatilitätsstruktur
daher
handelsperiode
sprungintensität
deterministischen
markt
Godina:
2010
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 6.85 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2010
2
Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen: Auswirkungen von Aktienkurssprüngen auf den Optionswert im Zeitraum 1983–1991
Deutscher Universitätsverlag
Michaela Beinert (auth.)
modell
ijd
optionen
sprung
option
abweichungen
renditen
calls
scholes
bzw
parameter
abbildung
somit
restlaufzeit
poisson
puts
modellwerte
wert
optionswert
ergibt
schiefe
betrachtet
daher
panel
renditeverteilungen
stichprobe
auswirkungen
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wobei
gilt
vgl
ergebnisse
merton
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sowie
modellwerten
prozeß
renditeverteilung
tabelle
fom
journal
verteilung
dtb
formel
otm
ableitung
risikoneutrale
volatilität
atm
Godina:
1997
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 6.59 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 1997
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